华宝油气-华宝兴业标普油气上游股票(SZ162411)净值

官方估值日期2017-08-16, 校准时间(历史记录)2017-08-16 21:07:45. 参考估值校准历史记录. 期货实时估值CL(校准历史记录)关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.
代码 官方估值 官方溢价 参考估值 参考溢价 实时估值 实时溢价
SZ162411 0.4959 3.46% 0.4959 3.46% 0.4966 3.3%

参考数据
代码 价格 涨跌 日期 时间 备注
^SPSIOP 4491.86 -1.42% 2017-08-16 16:40 标普油气开采指数
XOP 29.55 -1.4% 2017-08-16 16:00 SPDR标普油气开采指数ETF
XOP 29.55 -1.4% 2017-08-16 17:18 盘后交易
^XOP-IV 29.54 -1.42% 2017-08-16 16:29 净值
CL 46.77 -1.64% 2017-08-17 05:00 NYMEX美国原油期货
DXF 93.4 -0.35% 2017-08-17 04:58 美元指数期货
USCNY 6.669 0% 2017-08-17 05:29 美元人民币中间价
SZ162411 0.513 0.2% 2017-08-16 15:05 华宝油气-华宝兴业标普油气上游股票

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.4959/0.4959/0.4966溢价
交易 价格(人民币¥) 数量(手) 官方溢价 参考溢价 实时溢价 申购对冲数量
卖5 0.518 3365 4.46% 4.47% 4.31% 484@30.89
卖4 0.517 7286 4.26% 4.26% 4.11% 485@30.83
卖3 0.516 15520 4.06% 4.06% 3.91% 486@30.77
卖2 0.515 31444 3.86% 3.86% 3.71% 487@30.71
卖1 0.514 29890 3.66% 3.66% 3.5% 488@30.65
买1 0.513 4836 3.46% 3.46% 3.3% 489@30.59
买2 0.512 11824 3.25% 3.26% 3.1% 490@30.53
买3 0.511 77699 3.05% 3.05% 2.9% 491@30.47
买4 0.51 28942 2.85% 2.85% 2.7% 492@30.41
买5 0.509 22424 2.65% 2.65% 2.5% 493@30.35

XOP从2017-08-16开始的过去100个交易日中均线落在当天成交范围内的天数. SZ162411当前成交价格0.513相对于估值溢价. 历史记录
均线 估值 溢价 天数 SZ162411估值 溢价 申购对冲数量
5日 30.01 -1.54% 16 0.5032 1.94% 498
10日 30.44 -2.93% 10 0.5101 0.57% 491
20日 31.33 -5.67% 6 0.5242 -2.13% 478
布林上轨 33.73 -12.38% 2 0.5624 -8.78% 444
布林下轨 28.93 2.15% 1 0.486 5.56% 517
5周 31.55 -6.33% 0.5277 -2.78% 474
10周 31.48 -6.14% 0.5267 -2.59% 475
20周 33.2 -10.99% 0.554 -7.4% 451
5月 32.96 -10.35% 0.5502 -6.76% 454
10月 36.65 -19.37% 0.6089 -15.75% 408
20月 34.8 -15.08% 0.5795 -11.47% 430

SZ162411历史收盘价相对于净值溢价 全部记录
日期 收盘价 净值 溢价 XOP XOP涨跌 官方估值 估值时间 误差
2017-08-16 0.513 0.502 2.19% 29.97 -0.43% 0.5017 20:58:29 0
2017-08-15 0.512 0.503 1.79% 30.1 -1.08% 0.503 20:53:33 0
2017-08-14 0.512 0.509 0.59% 30.43 0.2% 0.5087 20:55:37 0
2017-08-11 0.514 0.509 0.98% 30.37 -1.46% 0.5087 20:57:50 0
2017-08-10 0.524 0.518 1.16% 30.82 0.36% 0.5183 19:57:19 0
2017-08-09 0.525 0.517 1.55% 30.71 -0.16% 0.5169 20:59:08 0
2017-08-08 0.528 0.518 1.93% 30.76 -1.63% 0.5179 20:54:16 0

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已知问题:

  1. 2016年12月21日星期三, CL期货换月, 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.
  2. 2016年12月17日星期五, XOP季度分红除权, 这里显示的涨跌幅跟Yahoo不一致, Yahoo好像已经把昨天的收盘价减掉分红的0.08美元了. 新浪跟Yahoo显示一致, 雪球比较离谱, 显示的涨跌是减掉了0.15美元的.

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