华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)【SZ162411】净值

官方估值日期2019-08-23, 校准时间(校准记录)2019-08-23 21:02:04. 期货实时估值hf_CL关联程度按照100%估算, XOP和USO关联程度按照100%估算.
代码净值官方估值溢价(%)参考估值溢价(%)实时估值溢价(%)
SZ162411 0.394 0.375 5.46 0.378 4.88 0.379 4.6

参考数据
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 名称
SZ162411 0.396 -0.25 2019-08-23 15:00 华宝油气-华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)
XOP 20.93 -4.73 2019-08-23 16:00 SPDR标普油气开采指数ETF
XOP 20.93 -4.73 2019-08-23 20:00 盘后交易
CL 53.9 -2.63 2019-08-24 04:59 NYMEX美国原油期货
OIL 58.88 -1.74 2019-08-24 05:58 布伦特原油期货
DINIW 97.2114 -1.01 2019-08-24 05:54 美元指数
USDCNH 7.1301 0 2019-08-24 05:00 离岸人民币(香港)
USCNY 7.0572 0.12 2019-08-23 09:15 美元人民币汇率中间价
GUSH 2.87 -15.34 2019-08-23 16:00 Direxion标普油气开采指数日内3倍做多
GUSH 2.91 -14.16 2019-08-23 20:00 盘后交易
DRIP 115.82 15.68 2019-08-23 16:00 Direxion标普油气开采指数日内3倍做空
DRIP 116.9 16.76 2019-08-23 20:00 盘后交易

ETF对照表
代码 价格 涨跌(%) 日期 时间 跟踪代码杠杆倍数校准值
GUSH 2.87 -15.34 2019-08-23 16:00 XOP37.273
DRIP 115.82 15.68 2019-08-23 16:00 XOP-30.1795

SZ162411当前5档交易价格相对于各个估值0.375/0.378/0.379溢价(%)
交易 价格 数量(手) 官方溢价(%)参考溢价(%)实时溢价(%) 基金申购金额
卖5 0.4 24900 6.535.945.66 637@22.22
卖4 0.399 57154 6.265.675.39 639@22.17
卖3 0.398 59411 5.995.415.13 640@22.11
卖2 0.397 102543 5.735.144.86 642@22.06
卖1 0.396 121161 5.464.884.6 644@22
买1 0.395 24242 5.194.614.33 645@21.95
买2 0.394 169947 4.934.354.07 647@21.89
买3 0.393 42876 4.664.083.81 648@21.83
买4 0.392 5778 4.393.823.54 650@21.78
买5 0.391 2718 4.133.553.28 652@21.72

XOP 2019-08-23数据牛熊分数: 1 历史价格记录
均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) SZ162411估值T+1估值 基金申购金额
5日 21.81 -4.02 21.7 -3.53 0.3930.391 649/653
10日 21.65 -3.32 21.59 -3.07 0.390.389 654/656
20日 22.33 -6.27 22.18 -5.65 0.4020.399 634/638
布林上轨 24.94 -16.08 24.92 -16.02 0.4460.446 568/568
布林下轨 19.72 6.14 19.44 7.66 0.3570.352 718/728
5周 21.95 -4.66 21.54 -2.82 0.3950.388 645/657
10周 24.14 -13.28 23.75 -11.86 0.4320.426 587/596
20周 26.24 -20.24 25.94 -19.31 0.4680.463 540/546
周布林上轨 33.24 -37.03 33.91 -38.27 0.5880.599 426/417
周布林下轨 19.24 8.76 17.97 16.49 0.3490.327 736/788
5月 27.16 -22.94 25.93 -19.29 0.4840.463 521/546
10月 28.68 -27.03 28.2 -25.78 0.510.502 494/502
20月 34.13 -38.68 34.01 -38.45 0.6030.601 415/416
月布林上轨 48.14 -56.52 51.56 -59.41 0.8430.901 294/274
月布林下轨 20.13 3.99 16.45 27.23 0.3640.301 704/861
小牛熊分界 24.13 -13.26 24.14 -13.29 0.4320.432 587/587
牛熊分界 28.77 -27.26 28.86 -27.48 0.5120.513 492/490

均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) GUSH估值T+1估值
5日 21.81 -4.02 21.7 -3.53 3.273.23
10日 21.65 -3.32 21.59 -3.07 3.213.18
20日 22.33 -6.27 22.18 -5.65 3.493.43
布林上轨 24.94 -16.08 24.92 -16.02 4.564.56
布林下轨 19.72 6.14 19.44 7.66 2.412.3
5周 21.95 -4.66 21.54 -2.82 3.333.16
10周 24.14 -13.28 23.75 -11.86 4.234.07
20周 26.24 -20.24 25.94 -19.31 5.14.98
周布林上轨 33.24 -37.03 33.91 -38.27 7.998.26
周布林下轨 19.24 8.76 17.97 16.49 2.221.69
5月 27.16 -22.94 25.93 -19.29 5.484.97
10月 28.68 -27.03 28.2 -25.78 6.115.91
20月 34.13 -38.68 34.01 -38.45 8.368.3
月布林上轨 48.14 -56.52 51.56 -59.41 14.1315.55
月布林下轨 20.13 3.99 16.45 27.23 2.581.06
小牛熊分界 24.13 -13.26 24.14 -13.29 4.234.23
牛熊分界 28.77 -27.26 28.86 -27.48 6.156.18

均线 估值 溢价(%) T+1估值 溢价(%) DRIP估值T+1估值
5日 21.81 -4.02 21.7 -3.53 99.2101.05
10日 21.65 -3.32 21.59 -3.07 101.87102.8
20日 22.33 -6.27 22.18 -5.65 90.4992.94
布林上轨 24.94 -16.08 24.92 -16.02 46.8647.12
布林下轨 19.72 6.14 19.44 7.66 134.11138.76
5周 21.95 -4.66 21.54 -2.82 96.78103.73
10周 24.14 -13.28 23.75 -11.86 60.366.8
20周 26.24 -20.24 25.94 -19.31 25.1230.19
周布林上轨 33.24 -37.03 33.91 -38.27 -91.81-103.01
周布林下轨 19.24 8.76 17.97 16.49 142.04163.38
5月 27.16 -22.94 25.93 -19.29 9.7530.25
10月 28.68 -27.03 28.2 -25.78 -15.69-7.65
20月 34.13 -38.68 34.01 -38.45 -106.79-104.67
月布林上轨 48.14 -56.52 51.56 -59.41 -340.88-398.06
月布林下轨 20.13 3.99 16.45 27.23 127.3188.72
小牛熊分界 24.13 -13.26 24.14 -13.29 60.3960.26
牛熊分界 28.77 -27.26 28.86 -27.48 -17.23-18.66

SZ162411历史收盘价相对于净值溢价(%) 净值历史记录
日期 收盘价 净值 溢价(%) XOP 涨跌(%) 官方估值 时间 误差(%)
2019-08-23 0.396 0.394 0.51 21.97 -1.21 0.393 05:10 -0.15
2019-08-22 0.397 0.399 -0.5 22.24 0.45 0.399 05:08 0
2019-08-21 0.397 0.397 0 22.14 -0.81 0.396 05:05 -0.15
2019-08-20 0.398 0.4 -0.5 22.32 4.1 0.402 04:56 0.38
2019-08-19 0.395 0.387 2.07 21.44 3.18 0.388 19:21 0.19
2019-08-16 0.388 0.375 3.47 20.78 -0.91 0.374 05:01 -0.14
2019-08-15 0.388 0.377 2.92 20.97 -5.07 0.376 04:57 -0.37
2019-08-14 0.398 0.396 0.51 22.09 0.64 0.397 04:58 0.17
2019-08-13 0.397 0.393 1.02 21.95 -1.53 0.393 05:14 0
2019-08-12 0.402 0.398 1.01 22.29 -0.93 0.398 04:56 0

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开发记录

已知问题:

  1. 2016年12月21日星期三, CL期货换月, 因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准, 白天按照CL估算的实时净值不准.
  2. 2016年12月17日星期五, XOP季度分红除权, 这里显示的涨跌幅跟新浪和Yahoo等不一致, 它们都已经把昨天的收盘价减掉分红的0.08美元了. SMA均线数值也需要手工调整.

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标普500 - SH513500 SZ161125
油气 - PTR SHI SNP SZ160416 SZ162411 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160216 SZ160723 SZ161129
商品 - SZ161815 SZ165513
华宝基金 - SZ162411 SZ162415

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