SZ160216国泰大宗商品(QDII-LOF)净值
仓位估算值使用0.8。建议对冲值1340。期货实时估值CL和USO关联程度按照100%估算。
代码 | 官方估值 | 日期 | 溢价 | 实时估值 | 溢价 |
SZ160216 | 0.504 | 2024-05-17 | -1.17% | 0.504 | -1.18% |
校准记录
日期 | 校准值 | 时间 | 净值 | 对冲值 |
2024-05-16 | 1083.055 | 20:52:39 | 0.5 | 1354 |
参考数据
代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
SZ160216 | 0.498 | 0.2% | 2024-05-17 | 15:00 | 国泰商品LOF |
USO | 76.97 | 0.94% | 2024-05-17 | 16:00 | 油价ETF |
| 76.89 | 0.84% | 2024-05-17 | 19:59 | 盘后交易 |
CL | 79.53 | 1.01% | 2024-05-17 | 16:59 | WTI纽约原油 |
OIL | 84 | 0.88% | 2024-05-17 | 17:20 | 布伦特原油 |
USDCNH | 7.232 | 0.15% | 2024-05-17 | 16:59 | 离岸人民币(香港) |
USCNY | 7.1045 | 0.04% | 2024-05-17 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160216当前5档交易价格相对于估值0.504/0.504的溢价
交易 | 价格 | 数量(手) | 官方溢价 | 实时溢价 | USO价格 |
卖5 | 0.503 | 1259 | -0.18% | -0.19% | 76.79 |
卖4 | 0.502 | 9632 | -0.38% | -0.39% | 76.6 |
卖3 | 0.501 | 1276 | -0.58% | -0.59% | 76.41 |
卖2 | 0.5 | 3690 | -0.78% | -0.79% | 76.22 |
卖1 | 0.499 | 3321 | -0.98% | -0.99% | 76.03 |
买1 | 0.498 | 1067 | -1.17% | -1.18% | 75.84 |
买2 | 0.497 | 4302 | -1.37% | -1.38% | 75.65 |
买3 | 0.496 | 9175 | -1.57% | -1.58% | 75.46 |
买4 | 0.495 | 4198 | -1.77% | -1.78% | 75.27 |
买5 | 0.494 | 877 | -1.97% | -1.98% | 75.08 |
USO 2024-05-17数据 熊市 历史价格
均线 | 估值 | 溢价 | T+1估值 | 溢价 | SZ160216估值 | T+1估值 |
5日 | 76.08 | 1.17% | 76.37 | 0.79% | 0.499 | 0.501 |
10日 | 75.99 | 1.3% | 76.05 | 1.21% | 0.499 | 0.499 |
20日 | 77.1 | -0.17% | 76.94 | 0.04% | 0.505 | 0.504 |
布林上轨 | 81.42 | -5.47% | 82.01 | -6.15% | 0.527 | 0.53 |
布林下轨 | 72.77 | 5.77% | 71.86 | 7.1% | 0.482 | 0.477 |
5周 | 76.95 | 0.03% | 75.8 | 1.54% | 0.504 | 0.498 |
10周 | 78.44 | -1.88% | 78.66 | -2.15% | 0.512 | 0.513 |
20周 | 75 | 2.62% | 75.39 | 2.09% | 0.494 | 0.496 |
周布林上轨 | 84.72 | -9.15% | 86.64 | -11.16% | 0.545 | 0.555 |
周布林下轨 | 65.29 | 17.89% | 64.14 | 20% | 0.443 | 0.437 |
5月 | 75.35 | 2.15% | 76.82 | 0.19% | 0.495 | 0.503 |
10月 | 74.35 | 3.53% | 74.26 | 3.65% | 0.49 | 0.49 |
20月 | 70.99 | 8.42% | 70.96 | 8.47% | 0.473 | 0.472 |
月布林上轨 | 82.71 | -6.93% | 85.7 | -10.18% | 0.534 | 0.55 |
月布林下轨 | 59.27 | 29.85% | 56.22 | 36.9% | 0.411 | 0.395 |
小牛熊分界 | 76.97 | 0.94% | | | | |
牛熊分界 | 76.97 | 0.94% | | | | |
SZ160216的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方估值 | 时间 | 误差 | USO价格 |
2024-05-17 | 0.498 | 0.5 | -0.4% | 0.504 | 04:52 | 0.76% | 76.25 |
2024-05-16 | 0.497 | 0.502 | -1% | 0.499 | 04:29 | -0.7% | 75.88 |
2024-05-15 | 0.503 | 0.495 | 1.62% | 0.488 | 04:00 | -1.34% | 75.21 |
2024-05-14 | 0.523 | 0.493 | 6.09% | 0.5 | 05:07 | 1.52% | 76.13 |
2024-05-13 | 0.533 | 0.496 | 7.46% | 0.49 | 05:10 | -1.29% | 75.3 |
2024-05-10 | 0.522 | 0.496 | 5.24% | 0.487 | 04:16 | -1.78% | 76.52 |
2024-05-09 | 0.498 | 0.485 | 2.68% | 0.489 | 05:32 | 0.87% | 76.11 |
2024-05-08 | 0.485 | 0.486 | -0.21% | 0.486 | 04:47 | 0 | 75.5 |
2024-05-07 | 0.489 | 0.487 | 0.41% | 0.468 | 04:41 | -3.85% | 75.66 |
2024-05-06 | 0.488 | 0.482 | 1.24% | 0.488 | 04:03 | 1.33% | 78.38 |
SZ160216的成交量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额
日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 成交量 | 换手 | 新增换手 |
2024-05-17 | 13632.53 | 819.35 | 12067664 | 8.85% | 147% |
2024-05-16 | 12813.18 | 1467.65 | 17554243 | 13.7% | 120% |
2024-05-15 | 11345.53 | 865.99 | 15684857 | 13.82% | 181% |
2024-05-14 | 10479.54 | 420.49 | 9873150 | 9.42% | 235% |
2024-05-13 | 10059.05 | 4.18 | 14347552 | 14.26% | 34324% |
2024-05-10 | 10054.87 | 101.96 | 10032430 | 9.98% | 984% |
2024-05-09 | 9952.91 | 58.86 | 5682542 | 5.71% | 965% |
2024-05-08 | 9894.05 | 37.98 | 1545089 | 1.56% | 407% |
2024-05-07 | 9856.07 | 39.5 | 1952276 | 1.98% | 494% |
2024-05-06 | 9816.57 | 87.8 | 3587255 | 3.65% | 409% |
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已知问题
- 注意USO其实只是SZ160216跟踪和持有的标的之一,只不过从2016年初以来涨跌幅度极其相似,此处估算结果仅供参考。
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